Je fais une régression de données de panel dans R. L'ensemble de données inclut plusieurs variables pour les cantons (juridictions suisses) pour plusieurs années. Préparation des données:Bootstrap de cluster sauvage dans la régression de données de panel dans R
> install.packages("clusterSEs")
> library(clusterSEs)
> fakefunk <- plm.data(dataset1, c("canton","year"))
J'estime le modèle d'effets fixes suivants:
> ffe2 <- plm(logPCexp_r~dummy_bref+sigperpop20_gini_all, model="within", effect="time", data = fakefunk)
Jusqu'à présent, si bon. J'ai peu de clusters donc je veux utiliser la procédure de bootstrap-t de cluster sauvage suivant Cameron, Gelbach & Miller (2008). Les données sont regroupées par canton. J'utilise la commande suivante, produisant le message d'erreur suivant:
> cluster.wild.plm(ffe2, fakefunk, cluster="canton", ci.level = 0.95, boot.reps = 1000, report = TRUE, prog.bar = TRUE)
Error in cluster.wild.plm(ffe2, fakefunk, cluster = "canton", ci.level = 0.95, :
invalid clustering variable; see help file
Ma question est simple: Qu'est-ce que je fais mal? La documentation concernant la commande est courte. Apparemment, je ne peux pas regrouper sur "canton". Si je choisis "groupe" ça ne marche pas non plus.
Références: A. Colin Cameron & Jonah B. Gelbach & Douglas L. Miller, 2008. "Améliorations à base Bootstrap pour Inference avec des erreurs en cluster," La Revue de l'économie et de la statistique, MIT Press, vol. 90 (3), pages 414-427, août.