Je cherche une implémentation de fonction (ou bibliothèque) en C++ qui pourrait calculer la valeur de l'inverse de la fonction cumulative d'une distribution lognormale. Je n'ai pas eu de chance de le trouver.Inverse de la fonction cumulative d'une distribution lognormale en C++
Toute aide serait grandement appréciée!
Bibliothèque scientifique GNU can do that, et c'est une bibliothèque C simple disponible sur pratiquement tous les systèmes. De la documentation:
- Fonction:
double gsl_cdf_lognormal_P (double x, double zeta, double sigma)- Fonction:
double gsl_cdf_lognormal_Q (double x, double zeta, double sigma)- Fonction:
double gsl_cdf_lognormal_Pinv (double P, double zeta, double sigma)Fonction:
double gsl_cdf_lognormal_Qinv (double Q, double zeta, double sigma)Ces fonctions calculent les fonctions de distribution cumulative P (x), Q (x) et leurs inverses pour la distribution lognormale avec paramètres zêta et Sigma.
La 3ème édition de Recettes Numériques a une section à ce sujet. Vous pouvez lire 30 pages par mois gratuitement et illimité lorsque vous inscrivez here. La distribution lognormale est discutée dans la section 6.14.7 page 328.
Exactement ce dont j'avais besoin, merci. EDIT: En passant, j'ai découvert que la bibliothèque Boost peut le faire aussi (ces fonctions cumulatives inverses sont aussi appelées "fonctions quantiles", que je ne connaissais pas). – Naucle