2016-01-26 2 views

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Selon la description du package mcr, l'erreur standard semble ne pas être disponible directement. Donc, dans ce cas, vous devez recalcule et la réécriture d'une fonction spécifique suivant les principes décrits here et here

Si nous prenons l'exemple mcreg description de la fonction, nous avons:

# requirements 
library("mcr") 
data(creatinine,package="mcr") 
x <- creatinine$serum.crea 
y <- creatinine$plasma.crea 

# Deming regression fit. 
# The confidence intercals for regression coefficients 
# are calculated with analytical method 
model1<- mcreg(x,y,error.ratio=1,method.reg="Deming", method.ci="analytical", 
       mref.name = "serum.crea", mtest.name = "plasma.crea", na.rm=TRUE) 

# Results 
printSummary(model1) 
getCoefficients(model1) 
plot(model1) 

qui donne les résultats suivants et la figure:

# ------------------------------------------ 
# 
# Reference method: serum.crea 
# Test method:  plasma.crea 
# Number of data points: 108 
# 
# ------------------------------------------ 
# 
# The confidence intervals are calculated with analytical method. 
# Confidence level: 95% 
# Error ratio: 1 
# 
# ------------------------------------------ 
# 
# DEMING REGRESSION FIT: 
# 
# EST   SE  LCI  UCI 
# Intercept -0.05891341 0.04604315 -0.1501984 0.03237162 
# Slope  1.05453934 0.03534361 0.9844672 1.12461148 
# NULL 

Deming regression results

Vous avez donc votre interception & pente, comme il est écrit dans le graphique et vous avez juste à coder le calcul standard.error comme suit par exemple:

f.reg <- function(x){ 
    y <- x * 1.05453934 - 0.05891341 
    return(y) 
} 
y.hat <- f.reg(x) 
n.items <- length(y.hat) 
# please note that y has 'NA' values so you have to filter them 
standard.error <- sqrt(sum((y[ !is.na(y)]-y.hat[ !is.na(y)])^2)/n.items) 
# > standard.error 
# [1] 0.1566329 
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Veuillez fournir une référence pour votre formule. Cela ressemble un peu à l'erreur type résiduelle de la régression OLS (bien que vous divisiez par les degrés de liberté pour une estimation non biaisée). – Roland

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@Roland: J'ai déjà fourni des liens au début de mon message, pointant vers les définitions wikipedia. En fait, c'est la formule de l'erreur-type d'échantillon non corrigée qui est couramment utilisée. Je mets là un lien supplémentaire à l'article de Wolfram sur ce sujet: http://mathworld.wolfram.com/StandardError.html –

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OK, et IMO ce n'est pas correct pour OLS (voir l'équation 2.23 [là] (http: // biocomp. cnb.csic.es//~coss/Docencia/ADAM/Sample/Simple%20Regression.pdf)) et certainement pas correct pour la régression de Deming. Plus important encore, ce n'est pas "l'erreur-type de l'estimation" (bien que l'on ne sache pas clairement quelle est l'estimation de l'OP). – Roland