Je viens de rencontrer un problème en utilisant integral2
ou integral3
pour calculer les CDF dans MATLAB. Supposons que j'ai deux variables aléatoires normales indépendantes X et Y, le vecteur de valeur moyenne est mu = [5;50]
, et la matrice de covariance est c = [3^2,0; 0,3^2]
.Utiliser integral2 ou integral3 pour calculer CDF dans MATLAB
Puisqu'ils sont indépendants, le PDF joint est la multiplication des deux fichiers PDF, j'ai utilisé le code suivant pour calculer la probabilité sur tout le domaine,
integral2(@(x,y) normpdf(x,5,3).*normpdf(y,50,3),-Inf,Inf,-Inf,Inf)
Je pense qu'il devrait me donner 1
comme répondre, mais au contraire, il retourne
1.8174e-10
Alors j'ai essayé la fonction mvncdf
,
mvncdf([Inf,Inf],[5,50],diag([3,3].^2))
et il renvoie la bonne réponse, 1
. J'ai également essayé la version 1D integral
, qui fonctionne bien. Quelqu'un peut-il s'il vous plaît expliquer cela pour moi?